Ryzyko kredytowe: Definicja, rodzaje zagrożeń, jak je oceniać

jak wpływa na decyzje banków?

Czym właściwie jest ryzyko kredytowe?

Ryzyko kredytowe to w gruncie rzeczy bardzo prosta sprawa. Pożyczasz komuś pieniądze i masz nadzieję, że je odda. Ale co, jeśli tego nie zrobi? No właśnie – to jest ryzyko kredytowe w czystej postaci.

Nie dotyczy to tylko banków i wielkich instytucji finansowych. Zdarzyło ci się kiedyś pożyczyć znajomemu stówkę, a potem czekać tygodniami, aż odda? Wiesz, jakie to uczucie. Teraz wyobraź sobie, że zamiast stu złotych, mówimy o milionach albo miliardach. A jeśli do tego dodasz banki, które same pożyczają od innych banków – robi się niezła finansowa układanka. Jeśli jeden element się sypie, cała konstrukcja może runąć.

Jak ocenić poziom ryzyka kredytowego?
W jaki sposób bank może się zabezpieczyć?
Co poddać analizie badając ryzyko kredytowe?

Lepiej jest płynąć, choć niebo się chmurzy,
Niż morskiej nigdy już nie doznać burzy
(…) Lepiej raz przepaść w zaburzone fale,
Niźli żyć gnijąc po trochu na skale.

OTWÓRZ WYBRANY ROZDZIAŁ Z LISTY PONIŻEJ ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ:

Analiza ryzyka

Jak analizować ryzyko kredytowe?

Tu już nie wystarczy spojrzeć komuś w oczy i stwierdzić: „Wygląda na uczciwego”. Banki i firmy mają swoje sposoby:

Sprawdzanie dochodów i historii finansowej – wiadomo, jeśli ktoś ma stałe i wysokie dochody, szansa na problem jest mniejsza.
Scoring kredytowy – czyli ocena w punktach, jak bardzo można komuś zaufać.
Analiza branżowa – jeśli firma działa w niestabilnym sektorze, ryzyko rośnie.
Historia spłat – ktoś, kto wcześniej spóźniał się z ratami, pewnie zrobi to znowu.

Brzmi skomplikowanie? Może trochę, ale chodzi o jedno – przewidzieć, czy ktoś odda kasę, zanim jeszcze jej dotknie. Nawet tak zwana pożyczka bez weryfikacji, niezwykle popularna w branży pozabankowej, jest jedynie hasłem reklamowym mającym na celu przyciągnięcie uwagi klienta. Bo kiedy przychodzi co do czego to każdy pożyczkodawca skorzysta z systemu Credit Check, aby upewnić się czy ma do czynienia z osobą wypłacalną.

Analiza portfela kredytowego – po co to robić?

Banki muszą wiedzieć, czy ich kredyty są bezpieczne. Dlatego:

Oceniają jakość kredytów – żeby uniknąć złych długów.
Śledzą ryzyko sektorowe – jeśli np. budowlanka ma kryzys, trzeba być ostrożnym.
Tworzą rezerwy finansowe – lepiej mieć poduszkę bezpieczeństwa.

Sposoby zabezpieczeń

Jak banki zabezpieczają się przed ryzykiem?

Zabezpieczenie spłaty długu to dosyć obszerny temat. Gdyby banki rozdawały pieniądze każdemu bez kontroli, szybko by splajtowały. Mają więc swoje sposoby na ochronę:

Nie każdemu dają kredyt – proste, ale skuteczne.
Monitorują spłaty – jeśli klient zaczyna mieć problemy, reagują.
Tworzą rezerwy finansowe – czyli odkładają coś na czarną godzinę.
Dywersyfikują portfel kredytowy – nie stawiają wszystkiego na jedną kartę.

Dziś do tego dochodzą jeszcze sztuczna inteligencja i analiza big data. Algorytmy mogą przewidzieć problemy, zanim klient sam się zorientuje, że je ma.

Czy da się całkowicie uniknąć ryzyka kredytowego? Raczej nie, ale można je ograniczyć:

Hipoteki i zastawy – jeśli klient nie zapłaci, bank zabiera nieruchomość.
Gwarancje i poręczenia – ktoś inny ręczy za kredytobiorcę.
Ubezpieczenia kredytów – jeśli klient nie spłaci, zrobi to ubezpieczyciel.
Instrumenty pochodne – np. CDS, które pozwalają przerzucić ryzyko na kogoś innego.

Firmy mają jeszcze inne sposoby. Faktoring to jeden z nich – sprzedają swoje faktury i dostają pieniądze od razu, zamiast czekać na płatność od klienta.

Ocena ryzyka

Modele oceny ryzyka kredytowego

Ocena ryzyka to nie wróżenie z fusów. Banki stosują konkretne metody:

Scoring kredytowy – prosta ocena punktowa BIK, która mówi „tak” lub „nie”.
PD (Probability of Default) – określa, jak prawdopodobne jest, że ktoś nie spłaci długu.
LGD (Loss Given Default) – prognozuje, ile bank na tym straci.
VaR (Value at Risk) – szacuje, jak duża może być potencjalna strata.

Brzmi jak czarna magia? W rzeczywistości to po prostu matematyka, statystyka i ogromne ilości danych.

Przykłady ryzyka kredytowego w życiu

Ryzyko kredytowe to nie teoria. To się dzieje cały czas. Oto kilka przykładów:

Firma bierze kredyt na rozwój, ale traci kluczowego klienta i bankrutuje.
Klient bierze kredyt hipoteczny, ale nagle traci pracę i przestaje spłacać raty.
Państwo zadłuża się na potęgę, ale gospodarka siada i nie ma z czego oddać pieniędzy.
Startup dostaje finansowanie, ale pomysł okazuje się niewypałem.

Takie sytuacje zdarzają się codziennie. Dlatego właśnie banki wolą dmuchać na zimne.

NIEŚWIADOME ZADŁUŻENIE

Czasem zdarzy nam się zapomnieć, a innym razem seria niefortunnych zdarzeń sprawi, że mamy dług, o którym nic nie wiemy. Dowiadujemy się dopiero gdy przyjdzie wezwanie do zapłaty. Dlatego też warto wiedzieć gdzie sprawdzić zadłużenie i przynajmniej raz w roku przeprowadzać taki audyt.

Podsumowanie

Ryzyko kredytowe jest wszędzie. Dotyczy nie tylko banków, ale i zwykłych ludzi. Pożyczenie pieniędzy to zawsze pewne ryzyko – czy to w banku, czy w życiu codziennym.

Banki robią wszystko, żeby unikać strat, ale idealnego systemu nie ma. Technologia pomaga, ale ostatecznie liczy się to, żeby kredytobiorca był w stanie oddać to, co pożyczył. Jeśli nie – ktoś musi za to zapłacić. I często tym kimś jesteśmy my wszyscy, bo banki przerzucają koszty na klientów.

Więc następnym razem, gdy usłyszysz, że ktoś „nie dostał kredytu” – pomyśl, że może to była dobra decyzja. I dla niego, i dla banku.

AUTOR: Piotr Szula